MACD (Moving Average Convergence-Divergence)는 추세의 강도를 측정하며 가격의 방향을 나타내는 다른 지표와는 달리 추세 모멘텀의 방향을 보여준다. 또한 모멘텀과 시장 심리를 기반으로 하는 또 다른 추세 지표로 두 이동 평균 가격 간의 관계를 보여준다. 짧은 기간의 EMA에서 더 긴 기간의 EMA를 빼서 계산하며 더 짧은 기간의 또 다른 EMA는 신호선으로 사용되며 매수 또는 매도의 트리거 역할을 한다. 표준 값은 각각 26, 12 및 9이다.
이 지수에는 3개의 구성요소가 있습니다.
MACD 라인(실선): 긴 기간의 지수평균과 짧은 기간의 지수 평균 간 차이를 산출하여 구하는 MACD 선. 일반적으로 26일 지수 이동평균을 12일 지수 이동평균에서 뺀다.
신호선(점선): 보통 9일 기간의 지수이동평균인 신호선 (9 EMA)이다. MACD라인이 신호선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 의미하고 MACD가 신호선 위로 이동하면 일반적으로 상승 가능성을 나타내는 것으로 간주한다.
MACD 히스토그램(막대선): MACD라인값에서 신호선 값을 뺀 것이다.
제로선 (0.000 표시 라인): 제로 라인은 상위 가격에 대한 지지와 하위 가격에 대한 저항 역할을 하는 균형 수준을 나타낸다. 제로 라인 위에서 거래되면 강세 모멘텀이 증가하고 있음을 의미하며, 제로 라인 아래에서 거래되면 반대가 발생한다. 또한 일반적으로 MACD 선이 0을 넘으면 일반적으로 시장이 과매수 상태에 있고 하락할 가능성이 있다. 해당 지표가 제로선 밑에 있으면 시장이 과매도 상태에 있으며 다시 상승할 가능성이 있다고 말한다.
MACD는 여러 가지 방법으로 사용될 수 있으며 가장 일반적인 해석은 교차(Crossover)와 다이버전스(Divergence)이다.
교차는 두 가지인데 MACD 히스토그램이 제로 라인을 교차 할교차할 때 위쪽으로 교차할 수 있는 신호의 초기 신호이고 다른 하나는 신호선이 MACD 히스토그램을 넘어갈 때이다. 이것은 이전의 제로 라인 교차와 매수 신호를 확인하는 것이다. MACD가 신호선 아래로 떨어지면 통화 쌍을 매도할 때가 되었음을 의미한다.
다이버전스는 MACD 활용에 있어 핵심 키라고 할 수 있다. MACD선과 신호선에서 정확한 다이버전스를 찾는다는 것은 추세반전의 포인트를 찾는 매매자에겐 엄청난 기회를 주는 것이다. 보조지표들이 후행성인데 비해 다이버전스는 추세반전의 초기 신호라고 할 수 있다.
따라서 다이버전스 신호를 정확히 읽어내고 가짜 신호와 진짜 신호의 구별까지 훈련한다면 MACD 지표를 가장 잘 활용하는 트레이더가 될 것이다. 다이버전스 종류에 대해서 위에 어느 정도 살펴보았기에 생략 한다.
MACD도 많은 가짜 신호들을 양산하다. 따라서 반드시 다른 보조 지표와 함께 사용하는 것이 중요한데 특히 스톡캐스틱과 함께 사용하면 가장 신호들을 걸러주는데 도움이 될 뿐 아니라 시장에 진입하는 타이밍을 잡는데 유용하게 사용할 수 있다.
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