볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 1980년대 John Bollinger에 의해 발명 되었으며 변동성과 가능한 거래 범위를 측정하는 데 사용할 수 있다. 

 

볼린저 밴드는 차트의 가격구조 상하에 그려진 밴드들을 의미한다. 위쪽 밴드 근처는 높은 값을 보여주고 아래쪽 밴드 근처는 낮은 값을 나타내어 값의 높낮이에 관한 상대적인 범위를 제공하려는 목적의 지표이다.

 

볼린저 밴드는 거래자가 변동성을 측정하는데 도움이 될 수 있다. 밴드가 멀리 떨어져 있으면 변동성이 높다는 의미이다. 밴드의 계산이 위쪽 및 아래쪽 밴드가 서로 멀리하는 원인이 되는 것은 변동성이 증가하기 때문이다. 반대로 볼린저 밴드가 서로 가까우면 변동성이 낮아 가격 통합으로 인해 발생하는 것이다. 

 

두 경우 모두, 기대치는 변동성이 정상 수준으로 되돌아 가고 밴드가 일반적인 폭으로 되돌아 가는 것이다. 여기서 거래의 정규 분포는 일반적인 기대치와 더 일치한다. 

 

밴드의 기준은 중기 추세를 설명하는 이동 평균이다. 이 평균은 중간 밴드이며 20을 기본값으로 사용하고 있다. 20일 단순이동평균선(SMA)라고 생각해도 된다.  밴드의 너비는 표준 편차라고 하는 변동성의 척도로 결정된다. 변동성 계산 데이터는 이동 평균에 사용된 데이터와 동일하다. 상단 및 하단 밴드는 평균에서 두 표준 편차의 기본 거리에 그려진다.

 

 

일반적인 볼린저 밴드 공식:

위쪽 밴드 = 중간 밴드 + 2 (표준편차) 

중간 밴드 = 20 SMA

아래 밴드 = 중간 밴드 - 2 (표준편차) 

 

볼린저 밴드는 몇 가지 다른 방법으로 조정할 수 있다. 이동 평균에 사용되는 기간 수를 조정 또는 변경하거나 상위 및 하위 밴드를 계산하는 데 사용되는 편차 수를 조정하는 것이다. 

 

볼린저 밴드의 사용은 사용자마다 크게 다르며 밴드에 따라 다양한 신호가 개발되다. 무엇보다 중요한 것은 볼린저 밴드는 모멘텀 지표나 볼륨 지표를 함께 사용하여야 높은 신뢰도를 확보할 수 있다. 또한 두 지표 활용은 밴드의 상하를 진단하는데도 매우 유용하다.